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「期货交易减少滑点」滑点是什么意思?谢谢

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期货交易减少滑点:滑点是什么意思?谢谢

滑点是指客户下单交易点位与实际交易点位有差别的一种交易现象。很多人知道什么叫滑点,但是至于滑点是怎么产生的就不知道了。有的人说行情变化大时,所以有滑点;甚至有人因此说,不滑点是不可能的,其实这不正确。正确的说法是滑点要么是交易商故意的,要么是交易商服务跟不上。下面详细解说这个问题: 一、交易商故意滑点 外汇交易与股票、期货交易不一样,股票、期货是撮合成交,而外汇交易是客户通过平台与银行成交,银行与客户成交,银行是有净的持仓头寸。通过滑点,成交价不利于客户,银行与交易商是有利可图的。甚至有的银行与交易商签订合作条约时,私下约定滑点分成。当然,有的交易商并没有将客户的交易帐单推向市场,这时候,滑点对他们利益更大。 二、服务跟不上的滑点 一般来说,外汇交易是银行提供报价给交易商,交易商提供报价给客户。客户做交易时,交易指令到达交易商的服务器,然后转发到银行系统,并在那里成交。由于存在转发,提供的报价会部分失真,行情大的时候,滑点是难免的。 所以通过提升服务,不滑点是可以做到,但是成本很高。首先服务器要好,应用的软件要先进。此外,最重要的是,交易商的报价直接来自银行,不存在转发。数据传导直接来自银行,双方投入的成本很高。另外,银行要收交易商的租金,租金极为昂贵。一般的交易商(即使是正规交易商)觉得划不来,一般都不愿意这样做。 任何一个平台都会存在这个问题。这个应该从造成滑点原因的根本解释:平台软件的稳定性,服务器的稳定性等等,一般的来说,正规的交易商,此上问题都可以做到很好的解决,这些有实力的交易商在这些硬件设施的条件下都不会吝啬。 不过有很多状况是交易商无法控制的,发生滑点,最其原因是资金的流动性,一般而言,散户最在乎的就是外汇公司的点差,因为点差低,客户的交易成本就低。但是,许多散户都都忽略了一个背后构成价格的重要因素,流动性。 流动性就是跟在报价后面,目前市场是可以交易的最大量,假设客户在平台上看到的欧元对美元的报价是1.3000而市场在这个价格上能接受的交易量是500W美金,如果客户下单量是600W美金,那怎么办呢? 其中500W美金就会以1.3000成交,其余的100W美金则会以下一个价格成交,可能会是1.3001或是更高的价格。(正是因为这样,我们更建议您采用有实力的投资平台做交易,这样往往会减少平台上的滑点现象,因为大的交易商能够得到报价银行更优惠的价格和更大的交易量。 我空间的“博客”里面有详细文章介绍,用户资料里有我的联系方式,有什么不明白的可以找我,希望能帮到你。

期货交易减少滑点:期货程序化交易模型滑点怎么处理

可以在程序化模型测试结果中减去滑点因素的影响,设定比例是比较主观的。

期货交易减少滑点:期货滑点是什么意思,如何规避滑点

滑点就是盘面上的价位和实际的价位有一定的差价,通俗来说,就是你赚的钱会减少,亏得钱会增加,这就是滑点,对于国内死活而言,只有大连,上海,郑州三家是正规的,国家批准的期货,其他的都是不正规的,特别是拿着打着国际期货的名字的盘子,都是不正规的期货公司!

期货交易减少滑点:期货交易中滑点是什么意思

一般来说期货中滑点存在于买卖合约之间的价差,基本上可以忽略,但是如果行情急剧变化 这时候中间的价差有可能较大 就存在滑点了。

期货交易减少滑点:实盘股指期货滑点一般为多少

正规的交易商一般在0.5个点以内吧。 建议采用有实力的投资平台做交易,这样往往会减少平台上的滑点现象,因为大的交易商能够得到报价银行更优惠的价格和更大的交易量。

期货交易减少滑点:期货挂单交易和滑点

一.只要是提前挂好单的滑过4970,只要接触到就会成交;超过5970以上的价格自然会成交的。 二.如果价格变动太快,如果是向上价格超过4955就会成交,如果在4955这个价位试探了一下,甚至没有接触到4955就下来了,就不会成交。如果接触4955时间很短成交的不成交要看你挂单时间早不早了,因为是时间优先的原则,按照顺序先成交前面比你挂单早的单子。 三.目前没有听说期货有滑点,只听说外汇和黄金有滑点。

期货交易减少滑点:期货交易的时候为什么会出现滑点的情况

如果是现价委托,是不可能出现滑点的。 如果是市价委托,因为行情延时就会出现当你看到行情价格的时候,交易所的价格已经变化的情况

期货交易减少滑点:期货交易里有滑点这一说法吗

股市期货都有这种说法,滑点是指交易策略中计划买入卖出的价格和时机交易价格之间的误差,因为实际交易中不可能完全吻合计划,必然会存在这种误差,所以设置合适的滑点可以使回测更加接近实际的交易情况。

期货交易减少滑点:实盘交易股指期货滑点一般为多少

一般都不会有滑点,但是有几种情况。 第一就是选择对价交易,基本都要付出一个跳的成本但是成交速度快,如果选择最新价通常不用付出一跳的成本但是成交速度较慢容易错过行情。 第二就是设置的条件单止损单这种情况也可能出现,当设置在980点止损时,当价格打到980点触发止损,但是止损成交是在触发之后所以这个时候就可能出现滑点。

期货交易减少滑点:股指期货实盘交易中的滑点有多大

股指期货交易单位是每点300元,最小变动价位是0.2点,也就是说股指一跳是60元,看你资金的大小和交易方式,手动小资金的话滑点很少,程序化大资金的话 一般会有滑点,做的好的可以控制在0.2点也就是一跳。可以去期货达人网看看,有更多的期货建议小技巧。

期货交易减少滑点:程序化交易里,如何改善顺势交易策略里的滑点?

古人云:光照有影乎,下单滑点乎。这是一个无法避免的事实。降低交易频率、限价单什么,都是办法,关键看你交易的品种、时间周期、交易平台软件设置。
以我为例:
我用的是交易开拓者交易期货,之前总是碰到滑点问题,不仅仅是滑那么一点点,有的时候可能就不会成交了,等到人工发现信号已经发出好几个小时的时候,那个泪流满面啊。后来我发现软件里面有一个“监控器”的功能,可以实时监控当前持有单和系统信号单的同步情况,基本解决信号不成交的问题,这个功能设置监控间隔刷新时间2-3秒,基本上不会错过什么行情。该软件还有一个“交易助手”的功能,也基本类似,因为我对交易频率没有太高的要求,所以这个功能用的不多。

期货交易减少滑点:关于滑点,交易者需要知道的事

对每个交易者来说,滑点都是一个经常碰到的情况。

所谓滑点,指的是交易者下单时的原始点位和最后实际成交的点位存在差距的一种现象,通俗地讲,单子实际的成交价与挂单的价格不一样就叫滑点。

举个例子:交易者A准备以1490.5美元的买入价做多黄金,但指令发出后,最后成交的价格却不是A原先定好的1490.5美元,而是1491.5美元,而这高于报价的一点,投资者们就称之为负向滑点,它直接推高了交易成本;但若实际成交价格低于原指定的1490.5美元报价时,投资者们就说这是正向滑点。反之亦然。


期货交易出现滑点的原因

造成期货滑点很大的原因是市场波动剧烈,又或者是期货市场报价出现断层。细究起来,期货交易中滑点形成的主要原因有:

1. 由于价格波动或计算机的响应速度误差,造成了实际交易中的滑点,也就是报单与实际交易的偏差。

2. 反手下单造成的滑点较大。反手下单是先平仓再开仓,在这两个动作之间是有较长的时间差的。但价格的波动是一直在进行的,那么在期货交易中反手下单则会造成比系统延迟响应更为严重的滑点。当然这也取决于交易时价格波动的速度。

3. 追价引发的滑点,通常情况下如果因为在一定范围内没能成交,在启用追价功能后系统将会自动辙单并按设置重新发单委托,这就是期货交易的追价功能。由于发单后再辙单、再发单一般都会有3秒左右的过程时间,那么常常也是造成较大滑点现象的主要原因。这种现象一般没法避免交易滑点。

滑点本质上就是投资者的实际交易价格和设定的交易价格有所偏差。偏差程度在普通行情时比较轻微,但在激烈行情时滑点幅度就会比较大。以棉花1705合约在2016年11月11日晚上的极端情况为例。当天晚上,棉花1705合约夜盘瞬间从涨停到跌停,大量的多单云端止损单,在跌停价位成交。很多多单的滑点达到了1000个点,损失惨重。

若投资者当天持有一张棉花1705合约的多头头寸,设置了市价云端止损,将16000设置为止损点位。2016年11月11晚上,低于15000点位的巨量卖单发出后,由于委托买盘不足,巨量卖盘将16000以下1000个点的挂单买盘全部成交,当投资者的市价止损点发出后,市场价格已经低于15000点,由于投资者是市价止损单,投资者的单子就会在15000点左右的买盘成交,而投资者设置的市价止损点位是16000点,这就出现了1000个点的滑点。

若投资者是对价止损单,投资者的棉花云端止损还是16000的对价止损而非市价止损,当出现上述的极端情况,市场价格已经是15000左右,投资者发出的16001的对价挂单将不会成交,如果棉花封死跌停板继续下跌,投资者的对价止损将会出现更大的亏损。

在期货交易里,滑点是十分正常的现象,且在极端情况下,没有任何一种方法可以避免滑点的出现。


如何规避程序化交易中滑点的影响

在程序化交易中,滑点就是投资者的期望价格与实际成交价格之间的点差。那么,如何规避程序化交易中滑点的影响?

1. 降低程序化交易过程中的网络延迟

采取一切办法,寻找连接你程序化交易服务器最快的途径,降低网络延时。

2. 加大程序化交易的级别

在程序化交易的过程中,大周期的交易级别,其平均盈利点数和亏损点数必然大于小的交易级别。如果一个大级别的模型是平均盈利50点,平均亏损30点,而小级别是平均盈利5点,平均亏损3点,在历史回测和模拟盘中,两者看不出什么大的区别,都是可以取得稳定盈利的模型。但是实盘中,就会截然不同,前者一定比后者有效的多,因为滑点的尺度和平均盈亏点数,不在一个数量级。此方法虽并不降低滑点,但能降低滑点的影响效果,使其不影响收益率曲线。

3. 规避特定的行情波动速度快的时间点

比如有的人对非农采取完全规避的做法,数据公布前15分钟全部清仓。行情的波动速度,你是无法左右的,但是惹不起可以躲得起,非农公布时间,精确到秒,此时不持仓,那滑点再大,对你也毫无影响。

最后说一点,程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益,这需要你去理解你开单和平仓的方式。一句话,如果你开单方式是逆tick级别的势,那滑点对你有利,如果你平仓方式是顺tick级别的势,滑点也对你有利,此时,你的网络延迟较大,其实是好事!

比如回踩方式的下单,还有固定点数的止盈,滑点都是你的朋友。当你有两个以上的交易主机的时候,就需要对所有的下单和平仓进行甄别,如果滑点对你有利,则这些指令放到慢速网络主机上去操作,如果滑点对你不利,则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。


— END —

期货交易减少滑点:期货交易 交易费用太高太高了!怎么办?

1.期货公司有返佣的,可以谈;

2.这是一个权衡的问题,高手续费(还有一部分高成本是滑点)理论上伴随的是高alpha,如果收益端无法保证能够弥补成本的支出,说明策略还是有很多的不适应,如果自己又不愿意更改策略,那就降低频率、减少对高成本品种的使用诸如此类一些强制的措施。如果策略本身很优秀,收益足够好的话,高成本不是必然的支出吗?

期货交易的赢家心态

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